同じ1886年、父が亡き祖父アルバート王子の実家ザクセン=コーブルク=ゴータ公国公家の法定推定相続人に治定され、エディンバラ公一家は正式にドイツ・コーブルクのローゼナウ城を本邸とした[10]。母マリアが新しく雇ったドイツ人ガヴァネスの方針に従い、公女たちはドイツ風の野暮で地味な服を着せられ、ルター派の教義を学ばされた[11]。しかしマルタよりもコーブルク滞在時の方が、公女たちは幅広く文化芸術に触れることができた。姉妹たちはコーブルク滞在時には描画と音楽を教わり[12]、木曜日と日曜日には大好きな劇場公演を観覧できた[13]。サンドラは1885年の叔母ビアトリス王女の婚礼[14]、及び1893年の従兄ヨーク公爵の婚礼で、それぞれブライズメイドを務めた[15]。同じ1893年に父が正式にザクセン=コーブルク=ゴータ公爵位を継承し、サンドラはイギリス王女の称号を保持しつつも、ザクセン=コーブルク=ゴータ公女(Princess Alexandra of Saxe-Coburg and Gotha)の称号を用いるようになった[1]。
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