Сильная двойственность

Сильная двойственность — это условие математической оптимизации, в котором оптимальные значения для прямой и двойственной задач равны. Это противоположно понятию слабой двойственности, когда прямая задача имеет оптимальное значение, не меньшее, чем у двойственной задачи, то есть разрыв двойственности больше либо равно нулю.

Сильная двойственность выполняется тогда и только тогда, когда разрыв двойственности равен 0.

Достаточные условия строгой двойственности:

• ${\displaystyle F=F^{**}}$, где ${\displaystyle F}$ является функцией возмущений^[англ.] для прямой и двойственной задач, а ${\displaystyle F^{**}}$ является второй сопряжённой функцией для ${\displaystyle F}$ (следует из построения разрыва двойственности)
• ${\displaystyle F}$ является выпуклой и полунепрерывной снизу (эквивалентно первому пункту согласно теореме Фенхеля — Моро)
• Прямая задача является задачей линейного программирования
• Условие Слейтера для задачи выпуклой оптимизации^[1][2].

• Выпуклое программирование

• Jonathan Borwein, Adrian Lewis. Convex Analysis and Nonlinear Optimization: Theory and Examples. — 2. — Springer, 2006. — ISBN 978-0-387-29570-1.
• Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe. Convex Optimization. — Cambridge University Press, 2004. — ISBN 978-0-521-83378-3.

Для улучшения этой статьи желательно: Проверить качество перевода с иностранного языка. Исправить статью согласно стилистическим правилам Википедии. Пожалуйста, после исправления проблемы исключите её из списка параметров. После устранения всех недостатков этот шаблон может быть удалён любым участником.