套利定价理论
 关于与「套利定价理论」標題相近或相同的条目，請見「Apt」。套利定價理論（英語：Arbitrage Pricing Theory，縮寫：APT），為金融領域中的一個資產定價理論，由經濟學家斯蒂芬·罗斯於1976年提出。 APT认为金融资产的预期收益可以模拟为各种因素或理论市场指数的线性函数，对每个因素变化的敏感性则会透過因子特定的Beta係數表达。透過此模型导出的報酬率将用于对资产进行正确定价，即资产价格应等于以模型隐含的利率贴现的预期期末价格。如果价格出现分歧，套利应该使其恢复正常。 概要作用與CAPM類似，只是以套利的角度切入，且CAPM只有一個因素，APT有多個。 歷史理論注意點及套利定價理論的實證研究參見參考文獻 |
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia
